АДР намного обогнали в росте котировки нефти
С начала текущего года АДР российской нефтяной компании Сургутнефтегаз подорожали на 15%. При этом цена нефти сорта Brent почти не изменилась. Возможно, что повышение котировок АДР вызвано политическими факторами и не полностью отражает финансовое положение компании. Рассмотрим динамику персонального композитного инструмента Brent/SNGS. С середины 2015 года он обвалился на 40%. Возможна ли его коррекция наверх?
Последняя, опубликованная отчётность Сургутнефтегаза по МСФО вышла за 1-е полугодие 2015 года. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года выручка компании сократилась на 30% до $9,37 млрд., чистая прибыль — на 38% до $2,35 млрд. Во 2-м полугодии 2015 года нефть Brent подешевела с $66 до $37 за баррель или на 44%. Публикация годовой отчётности Сургутнефтегаза по МСФО ожидается в конце апреля — начале мая. Вряд ли его финансовые показатели улучшаться с учётом динамики мировых цен на нефть во 2-м полугодии прошлого года. Следует отметить, что руководство компании заявило о планах небольшого сокращения добычи нефти в текущем году на 0,3%. В настоящее время Сургутнефтегаз добивается получения разрешения добывать углеводороды в природном парке «Нумто» Ханты-Мансийского автономного округа. Против таких планов выступает Гринпис и местные жители.
На дневном таймфрейме, Brent/SNGS: D1 находится в нисходящем тренде. Несколько дней назад он обновил 7-летний минимум и сейчас корректируется наверх. Индикаторы Parabolic и MACD сформировали сигналы к покупке. Индикатор RSIрастёт, но еще не достиг отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению. Линии Боллинджера сильно сузились, что означает низкую волатильность. Мы не исключаем бычьего движения, если персональный композитный инструмент преодолеет последний верхний фрактал и сигналов Parabolic и Боллинджера: 1,033. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последлнего нижнего фрактала, 7-летнего минимума и сигнала Parabolic: 0,954. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (0,954), не активировав ордер (1,033), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 1,033 |
| Stop loss | ниже 0,954 |