Попробуем использовать прогноз EIA
Сегодня мы хотим представить вашему вниманию дневной график персонального композитного инструмента (PCI) &NATGAS_OIL. Базовая часть инструмента содержит 10 миллионов британских термических единиц природного газа (10 mmBtu), котируемая – 1 баррель нефти марки WTI. Базовая часть представлена инструментом #C-NATGAS - непрерывным CFD на фьючерсы на природный газ американского терминала Henry Hub. Котируемая часть представлена инструментом OIL - непрерывным CFD на фьючерсы нефти марки WTI. Основная идея возможного открытия позиции появилась благодаря рассмотрению краткосрочного энергетического обзора американского правительственного агенства U.S. Energy Information Administration (EIA) за август. По сравнению с июльским обзором, в нём был снижен прогноз добычи нефти в США в 2015 году на 100 тыс. баррелей в день (бвд) до 9,4 млн. и в 2016 году — на 400 тыс. бвд, до 9 млн. бвд. Мы полагаем, что сокращение добычи может поддержать котировки WTI. Одновременно в обзоре EIA отмечалось, что запасы природного газа в США на 31 июля 2015 года были на 23% выше прошлогоднего уровня и на 2% больше пятилетнего среднего уровня (2010-2014). По прогнозу EIA, на начало зимнего сезона в США или на конец октября, запасы природного газа в стране достигнут второго, наивысшего в истории, уровня 3,867 млрд. куб. футов. По нашему мнению, это может способствовать снижению котировок природного газа. В целом, в соответствии с такими прогнозами, не исключено снижение NATGAS_OIL. Отметим, что следующий обзор EIA будет опубликован 9-го сентября 2015 года.
На дневном таймфрейме, график NATGAS_OIL:D1 заметно вырос и достиг максимума текущего года, который одновременно является максимумом за пять лет. Он не смог его преодолеть. Индикаторы MACD и Parabolic сформировали сигналы к продаже. Линии Боллинджера расширились, что может означать высокую волатильность. RSI вновь достиг области перекупленности. Мы не исключаем развития медвежьего тренда, если PCI закроется ниже минимума среды и второго нижнего сигнала Parabolic: 1,121. Предварительная фиксация риска возможна выше пятилетнего максимума, последнего верхнего фрактала и верхнего сигнала Parabolic: 1,21. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 1,121 |
| Stop loss | выше 1,21 |